MCP Binance Futures Backtester

Краткое назначение

Backtesting-платформа для Binance Futures с MCP/API-интеграцией.

Бизнес-задача

Алгоритмические стратегии требуют загрузки данных, расчета индикаторов, симуляции фьючерсной торговли, риск-аналитики, отчетов и API-интерфейса для внешних клиентов или AI-инструментов.

Техническое решение

Платформа включает Binance data pipeline, technical indicators, strategy framework, futures/margin simulation, risk metrics, HTML reports, REST API, WebSocket support и Docker-ready deployment.

Архитектура

• data loader;
• indicators calculator;
• strategies layer;
• backtest engine;
• risk analytics;
• report generator;
• MCP/REST API server;
• Docker runtime;
• tests.

Стек

Python, FastAPI, Binance API, Pandas, technical indicators, backtesting, risk analytics, WebSocket, Docker, MCP.

Возможности

• Binance API integration;
• 10+ technical indicators;
• modular strategies;
• isolated margin/leverage simulation;
• Sharpe/Sortino/Calmar/Max Drawdown/Win Rate metrics;
• HTML reports with charts;
• API and WebSocket endpoints.

Ограничения и риски

Это нейтральное описание инженерного backtesting/research tooling проекта. Карточка не должна звучать как оффер, торговый сигнал или обещание результата.

Что показывает в портфолио

Quant tooling, backend architecture, reporting, API design и интеграцию trading workflows с AI/MCP без превращения карточки в коммерческое предложение.